Diagramme Du Système De Négociation

Algorithmic Trading System Architecture Auparavant sur ce blog, j'ai écrit sur l'architecture conceptuelle d'un système de négociation algorithmique intelligent ainsi que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles d'un système de trading algorithmique de production. Depuis, j'ai conçu une architecture de système qui, je crois, pourrait satisfaire ces exigences architecturales. Dans ce post, je vais décrire l'architecture en suivant les directives de la norme ISOIECIEEE 42010 systèmes et la description de l'architecture d'ingénierie logicielle. Selon cette norme, une description d'architecture doit: Contenir plusieurs vues architecturales normalisées (par exemple, UML) et Maintenir la traçabilité entre les décisions de conception et les exigences architecturales Définition de l'architecture logicielle Il n'y a toujours pas de consensus sur ce qu'est une architecture système. Dans le contexte de cet article, il est défini comme l'infrastructure dans laquelle les composants d'application qui satisfont aux exigences fonctionnelles peuvent être spécifiés, déployés et exécutés. Les exigences fonctionnelles sont les fonctions attendues du système et de ses composantes. Les exigences non fonctionnelles sont des mesures permettant de mesurer la qualité du système. Un système qui satisfait pleinement à ses exigences fonctionnelles peut toujours ne pas répondre aux attentes si les exigences non fonctionnelles ne sont pas satisfaites. Pour illustrer ce concept, considérez le scénario suivant: un système de négociation algorithmique que vous venez d'acheter construit fait d'excellentes décisions commerciales, mais il est totalement inopérant avec les systèmes de gestion des risques et de comptabilité des organisations. Ce système répondrait à vos attentes Architecture conceptuelle Une vue conceptuelle décrit les concepts et les mécanismes de haut niveau qui existent dans le système au plus haut niveau de granularité. A ce niveau, le système de négociation algorithmique suit une architecture événementielle (EDA) divisée en quatre couches, et deux aspects architecturaux. Pour chaque couche et aspect, les architectures et les modèles de référence sont utilisés. Les modèles architecturaux sont des structures génériques prouvées pour répondre à des exigences spécifiques. Les aspects architecturaux sont des préoccupations transversales qui couvrent plusieurs composantes. Architecture événementielle - une architecture qui produit, détecte, consomme et réagit aux événements. Les événements comprennent des mouvements de marché en temps réel, des événements ou des tendances complexes et des événements commerciaux, par ex. Soumettre une commande. Ce diagramme illustre l'architecture conceptuelle du système de négociation algorithmique Architectures de référence Pour utiliser une analogie, une architecture de référence est semblable aux plans pour un mur porteur. Cette impression bleue peut être réutilisée pour plusieurs constructions indépendamment du bâtiment en construction car elle répond à un ensemble d'exigences courantes. De même, une architecture de référence définit un modèle contenant des structures et des mécanismes génériques qui peuvent être utilisés pour construire une architecture logicielle concrète satisfaisant des exigences spécifiques. L'architecture du système de négociation algorithmique utilise une architecture basée sur l'espace (SBA) et un contrôleur de vue modèle (MVC) comme références. On utilise également de bonnes pratiques telles que le stockage des données opérationnelles (ODS), le modèle de transformation et de chargement des extraits (ETL) et un entrepôt de données (DW). Modèle contrôleur de vue - un modèle qui sépare la représentation de l'information de l'interaction des utilisateurs avec elle. Architecture basée sur l'espace - spécifie une infrastructure où les unités de traitement lâchement couplées interagissent les unes avec les autres à travers une mémoire associative partagée appelée espace (illustrée ci-dessous). Vue structurelle La vue structurelle d'une architecture montre les composants et les sous-composantes du système de négociation algorithmique. Il montre également comment ces composants sont déployés sur l'infrastructure physique. Les diagrammes UML utilisés dans cette vue incluent des diagrammes de composants et des diagrammes de déploiement. Vous trouverez ci-dessous la galerie des diagrammes de déploiement du système global de négociation algorithmique et des unités de traitement dans l'architecture de référence SBA, ainsi que des diagrammes de composants associés pour chacune des couches. Tactique architecturale Selon l'institut de génie logiciel, une tactique architecturale est un moyen de satisfaire une exigence de qualité en manipulant un aspect d'un modèle d'attribut de qualité par des décisions de conception architecturale. Un exemple simple utilisé dans l'architecture de système de négociation algorithmique est la manipulation d'un magasin de données opérationnelles (ODS) avec un composant d'interrogation continue. Cette composante analyserait en continu les SAO pour identifier et extraire des événements complexes. Les tactiques suivantes sont utilisées dans l'architecture: Le modèle de disrupteur dans les files d'attente d'événement et d'ordre Mémoire partagée pour les files d'attente d'événements et d'ordre Langue de requête continue (CQL) sur le ODS Filtrage des données avec le modèle de filtre sur les données entrantes Algorithmes d'évitement de congestion sur tous Des connexions entrantes et sortantes Gestion active des files d'attente (AQM) et notification d'encombrement explicite Ressources de calcul des marchandises avec capacité de mise à niveau (évolutive) Redondance active pour tous les points d'échec individuels Indexation et structures de persistance optimisées dans les ODS ODS Historiques des transactions sur toutes les bases de données Checksums pour tous les ordres de détection des fautes Annoter les événements avec des horodatages pour ignorer les événements obsolètes Règles de validation des ordres Quantités commerciales maximales Les composants commerciaux automatisés utilisent une base de données en mémoire pour l'analyse Authentification en deux étapes pour les interfaces utilisateur se connectant aux AT Encryption sur les interfaces utilisateur et les connexions aux ATs Modèle de conception Observer pour MVC pour gérer les vues La liste ci - Décisions que j'ai identifiées lors de la conception de l'architecture. Ce n'est pas une liste complète de tactiques. Au fur et à mesure que le système est en cours d'élaboration, des tactiques additionnelles doivent être employées à plusieurs niveaux de granularité pour répondre aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Vous trouverez ci-dessous trois diagrammes décrivant le motif de conception du disrupteur, le modèle de conception du filtre et le composant d'interrogation continue. Vue comportementale Cette vue d'une architecture montre comment les composants et les couches doivent interagir les uns avec les autres. Ceci est utile lors de la création de scénarios pour tester des conceptions d'architecture et pour comprendre le système de bout en bout. Cette vue est constituée de diagrammes de séquence et de diagrammes d'activité. Les diagrammes d'activité montrant le processus interne des systèmes de négociation algorithmique et la façon dont les opérateurs sont censés interagir avec le système de négociation algorithmique sont présentés ci-dessous. Technologies et cadres La dernière étape dans la conception d'une architecture logicielle est d'identifier les technologies et cadres qui pourraient être utilisés pour réaliser l'architecture. En règle générale, il est préférable de tirer parti des technologies existantes, à condition qu'elles répondent adéquatement aux exigences tant fonctionnelles que non fonctionnelles. Un cadre est une architecture de référence réalisée, par ex. JBoss est un framework qui réalise l'architecture de référence JEE. Les technologies et les cadres suivants sont intéressants et devraient être pris en compte lors de la mise en œuvre d'un système de négociation algorithmique: CUDA - NVidia a un certain nombre de produits qui soutiennent la modélisation des finances informatiques de haute performance. On peut atteindre jusqu'à 50x améliorations de performance lors de l'exécution de simulations Monte Carlo sur le GPU au lieu du CPU. Apache River - River est un outil-kit utilisé pour développer des systèmes distribués. Il a été utilisé comme un cadre pour la construction d'applications basées sur le modèle SBA Apache Hadoop - dans le cas où l'exploitation forestière omniprésente est une exigence, l'utilisation de Hadoop offre une solution intéressante pour le problème des grandes données. Hadoop peut être déployé dans un environnement clusterisé prenant en charge les technologies CUDA. AlgoTrader - une plateforme de trading algorithmique open source. AlgoTrader pourrait être déployé à la place des composants du trader automatisé. FIX Engine - une application autonome prenant en charge les protocoles FIX (Financial Information Exchange) incluant FIX, FAST et FIXatdl. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une technologie ou d'un cadre, les composants doivent être construits avec une interface de programmation d'application (API) pour améliorer l'interopérabilité du système et de ses composants. Conclusion L'architecture proposée a été conçue pour satisfaire aux exigences très génériques identifiées pour les systèmes de négociation algorithmique. D'une manière générale, les systèmes de négociation algorithmique sont compliqués par trois facteurs qui varient selon chaque implémentation: Dépendances des systèmes d'entreprise et d'échange externes Détermination des exigences non fonctionnelles et Évolution des contraintes architecturales L'architecture logicielle proposée devra donc être adaptée au cas par cas Pour satisfaire aux exigences organisationnelles et réglementaires spécifiques, ainsi que pour surmonter les contraintes régionales. L'architecture du système de négociation algorithmique doit être considérée comme un simple point de référence pour les individus et les organisations qui souhaitent concevoir leurs propres systèmes de négociation algorithmique. Pour obtenir une copie complète et les sources utilisées, veuillez télécharger une copie de mon rapport. Merci. Qu'est-ce qu'un système commercial? Par Van K. Tharp, Ph. D. Les commerçants nous demandent constamment ce qui est exactement un système Le but de cet article sera de vous donner cette information aussi clairement que possible. Tout d'abord, bien passer par quelques informations de base pour vous aider à comprendre ce qu'un système est en dehors du contexte de la négociation. Vous apprendrez comment les différentes personnes se rapportent aux systèmes selon leur relation avec l'argent. La deuxième partie de cet article se concentrera sur la définition claire de ce qu'est un système commercial. La troisième partie de cet article se concentrera sur l'image plus large de votre systemyour trading plan. Enfin, bien se concentrer sur certains éléments clés dans le développement du système. Dans le livre de Robert Kiyosakis, Cash-Flow Quadrant. Il distingue deux types de personnes qui travaillent pour l'argent et deux types de personnes qui ont de l'argent travaillant pour eux. Dans chaque cas, l'une des principales caractéristiques distinctives est la façon dont ils traitent avec les systèmes. Tout d'abord, regardons l'idée de systèmes d'entreprise. McDonalds, en tant que franchise majeure, est essentiellement un grand ensemble de systèmes que l'on achète. En fait, une personne qui achète une franchise McDonalds doit aller à l'Université Hamburger pour environ six mois (je crois que c'est la longueur de celui-ci) pour apprendre les systèmes d'exploitation de la franchise. Il existe des systèmes de livraison de nourriture, de préparation de la nourriture, de saluer les clients, de les servir en une minute, de nettoyer, etc. Et tous ces systèmes peuvent facilement être exécutés par un gestionnaire qui a un diplôme collégial et des employés qui pourraient même être décrocheurs . En d'autres termes, un système est quelque chose qui est répétable, assez simple pour être géré par un jeune de 16 ans qui pourrait ne pas être aussi brillant, et fonctionne assez bien pour garder de nombreuses personnes de retour en tant que clients. Maintenant, sachant que la définition d'un système, permet de regarder comment les personnes dans les quatre quadrants flux de trésorerie se rapportent aux systèmes. L'employé . Les employés sont fondamentalement motivés par la sécurité. Ils ont un emploi et ils font leur travail pour obtenir de l'argent. Les employés exécutent les systèmes. Ils ne savent pas nécessairement qu'ils exécutent un système, mais c'est leur fonction. Par exemple, un employé de McDonalds saluera les clients et prendra leur commande. Cet employé est essentiellement en cours d'exécution du système de salutation client. La plupart des employés ne comprennent pas les systèmes. Au lieu de cela, ils savent juste ce que leur travail est. Et c'est typique des employés qui deviennent des commerçants ou des employés qui travaillent en tant que commerçants. Ils posent généralement des questions telles que Quels stocks devrais-je acheter? Qu'est-ce que le marché va faire? Comment puis-je aller faire ce que nous voyons tout le temps dans les questions que nous recevons. Par exemple, un monsieur vient d'appeler à CNBC, comme Im écrit cela, et a demandé à l'invité, Quelle direction pensez-vous que le marché peut aller à l'égard de la guerre et comment pourrait-on en tirer profit Ce sont généralement des questions des employés. Et ils équivalent à dire, je ne comprends vraiment rien, s'il vous plaît dites-moi ce qu'il faut faire Les médias financiers prospère en répondant aux questions de l'investisseur salarié. Le travailleur autonome: Le travailleur indépendant est fondamentalement motivé par le contrôle et le faire correctement. Notez que j'ai souvent parlé de la façon dont ces motivations constituent certains des préjugés que la plupart des commerçants ont besoin d'avoir raison et la nécessité de contrôler les marchés. Le travailleur autonome est l'ensemble du système. Ils fonctionnent essentiellement sur un tapis roulant seulement ils ne le savent pas. Et plus ils travaillent, plus ils sont fatigués. Comme l'employé, les travailleurs autonomes travaillent pour l'argent. Cependant, ils aiment un peu mieux, parce qu'ils sont en charge. Ils pensent que travailler plus dur leur rendra plus d'argent et, dans une certaine mesure, il le fait. Mais surtout, travailler plus dur les fatigue. Néanmoins, ils continuent à travailler en avant en pensant qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire correctement. Comme je l'ai dit plus tôt, le travailleur autonome est fondamentalement le système. Et très souvent, ils ne peuvent pas voir le système parce qu'ils sont tellement une partie de celui-ci. Ils sont coincés dans tous les détails. En outre, ils ont une forte tendance à vouloir complexifier les choses. Ils recherchent toujours le perfectionnisme et ils croient que le système parfait doit être complexe. Ils demandent toujours: Qu'est-ce qui rendra mon système parfait? Beaucoup de gens entrent en négociation avec les médecins, les dentistes et d'autres professionnels qui ont leur propre petite entreprise dans laquelle ils étaient fondamentalement tous les systèmes en un seul. C'est tout ce qu'ils ont tendance à connaître et ils s'approchent de la même manière. Ils continuent d'ajouter la complexité jusqu'à ce qu'il fonctionne, même si cette stratégie fonctionne rarement. Le travailleur autonome serait susceptible d'avoir un système discrétionnaire qui est constamment changé. Le propriétaire d'entreprise: Un bon propriétaire d'entreprise devrait être capable de marcher loin de l'entreprise pendant un an et de revenir à le trouver fonctionnant mieux qu'avant. Bien que ce soit un type idéal de déclaration, il a une certaine vérité théorique à elle. Cela devrait se produire parce que le travail du propriétaire de l'entreprise est de concevoir un groupe de systèmes pour gérer l'entreprise si bien que ses employés peuvent faire le travail par eux-mêmes (ou au moins avec un gestionnaire en place). En d'autres termes, le propriétaire de l'entreprise est quelqu'un qui conçoit des systèmes et ce sont généralement des systèmes simples. Le propriétaire de l'entreprise est généralement très bien dans l'arène de négociation si elles abordent le processus de la même manière que theyve exécuter une entreprise avant. Et, bien sûr, le propriétaire de l'entreprise serait habituellement embaucher quelqu'un pour exécuter leur système commercial, à un salaire beaucoup plus faible. Quand Tom Basso, 1 qui est interviewé dans The New Market Wizards. A fait des ateliers avec moi, il s'est toujours décrit comme un homme d'affaires d'abord et un commerçant en second lieu. Une partie de la perspective Toms était de chercher des tâches répétitives qu'un être humain dans son organisation doit répéter encore et encore. Quand il a trouvé de telles tâches, son travail était de développer un programme pour prendre cette tâche hors des mains humaines. Les programmes informatiques de routine sont de bons exemples de systèmes simples. L'investisseur: La dernière personne sur le quadrant est l'investisseur. L'investisseur est quelqu'un qui investit dans les entreprises et son critère le plus important devrait être, Quel est le taux de rendement de l'entreprise En d'autres termes, cette personne continue à demander, Si je place de l'argent dans cet investissement, quel genre de retour je Obtenir sur elle Les investissements à rendement élevé (par exemple, un rendement élevé sur les fonds propres) sont généralement de bonnes entreprises dans lesquelles mettre votre argent. Robert Kiyosaki décrit cela comme le quadrant dans lequel l'argent est converti en richesse. Les riches, selon Kiyosaki, tirent 70 de leur revenu des investissements et 30 ou moins de leur revenu des salaires. La plupart des commerçants ne sont probablement pas des investisseurs par cette définition. Ils achètent bas ou vendent des stocks élevés, de négociation. En conséquence, il ya quelque chose qu'ils doivent faire pour générer leur argent. Les investisseurs, en revanche, sont des gens qui cherchent généralement des endroits où ils peuvent mettre leur argent qui génèrent des taux de rendement de 25 ou plus sans eux faire quoi que ce soit. Si vous savez comment obtenir ces types de déclarations, alors vous souhaitez conserver ces investissements le plus longtemps possible. Beaucoup de stocks de haute technologie affichaient des taux de croissance des bénéfices de plus de 25 ans, et quand ils l'ont fait, les prix ont augmenté considérablement parce que c'est ce que les investisseurs veulent. Le problème avec de tels investissements est qu'ils ne sont pas garantis à continuer à jamais. Beaucoup d'entre vous ont probablement découvert que dans les dernières années. Qu'est-ce qu'un système de négociation Ce que la plupart des gens pensent comme un système commercial, j'appellerais une stratégie commerciale. Cela comprendrait huit parties: Un filtre de marché Conditions d'achat Un signal d'entrée Une perte d'arrêt la plus défavorable R e-entrée lorsque cela est approprié Un algorithme de dimensionnement de position et Vous avez besoin de plusieurs systèmes pour différentes conditions de marché. Un filtre de marché est une façon de regarder le marché pour déterminer si le marché est approprié pour votre système. Par exemple, nous pouvons avoir des marchés à tendance tranquille, des marchés tendances volatiles, des marchés tranquilles plats et des marchés volatils. Et, bien sûr, les marchés tendances peuvent être soit haussier ou baissier. Votre système pourrait ne fonctionner correctement que dans l'une de ces conditions de marché. En conséquence, vous avez besoin d'un filtre pour déterminer si votre système a une forte probabilité de travailler. Si vous échangez votre système ou non Les conditions de mise en place correspondent à vos critères de sélection. Par exemple, si vous commerce des stocks, il ya 7 000 actions que vous pourriez décider d'investir à tout moment. En conséquence, la plupart des gens utilisent une série de critères de sélection pour réduire ce nombre à 50 stocks ou moins. Des exemples d'écrans pourraient inclure les critères 2 de William ONeils CANSLIM ou un écran de valeur pour les stocks avec de bonnes PER ou un bon ratio PEG ou un écran fondamental ayant à voir avec la gestion et son retour sur les actifs. Vous pourriez également avoir une mise en place technique, juste avant l'entrée, comme regarder le stock de descendre pendant sept jours consécutifs. Le signal d'entrée serait un signal unique que vous utiliserez sur les stocks qui répondent à votre écran initial pour déterminer quand vous pouvez entrer une positioneither long ou court. Il ya toutes sortes de signaux que l'on pourrait utiliser pour l'entrée, mais il implique généralement une sorte de mouvement dans votre direction qui se produit après une configuration particulière se produit. La prochaine composante de votre système commercial est votre arrêt de protection. C'est la pire des pertes de cas que vous voudriez connaître et il a défini 1R (ou votre risque initial) pour vous. Votre arrêt pourrait être une valeur qui va vous garder dans le stock pour une longue période (par exemple, une baisse de 25 dans le stock) ou quelque chose qui vous sortir rapidement si le marché tourne contre vous (par exemple, une chute de 25 cents) . Les arrêts de protection sont absolument essentiels. Marchés ne vont jamais et ils ne descendent pour toujours. Vous avez besoin d'arrêts pour vous protéger. Comme je l'ai dit dans Trade Your Way à la liberté financière. Entrer sur le marché sans un arrêt de protection est comme la conduite à travers la ville en ignorant les lumières rouges. Vous pourriez arriver à votre destination éventuellement, mais vos chances de le faire avec succès et en toute sécurité sont très minces. La cinquième composante d'un système commercial est votre stratégie de rentrée. Très souvent, lorsque vous êtes arrêté d'une position, le stock va tourner dans la direction qui favorise votre ancienne position. Lorsque cela se produit, vous pourriez avoir une chance parfaite pour les bénéfices qui n'est pas couverte par vos conditions d'installation et d'entrée d'origine. En conséquence, vous devez également réfléchir sur les critères de réentrée. Quand pourriez-vous revenir dans une position fermée Dans quelles conditions serait-ce faisable et quels critères déclencheraient votre retour La sixième composante d'un système commercial est votre stratégie de sortie. La stratégie de sortie pourrait être très simple. Par exemple, il peut s'agir d'un arrêt de 25 arrêts où vous ajustez l'arrêt à 75 du cours de clôture chaque fois qu'un stock fait une nouvelle hausse. L'arrêt est toujours ajusté vers le haut, jamais vers le bas. Cependant, vous pouvez avoir beaucoup de sorties possibles en plus d'un arrêt de fuite. Par exemple, un grand mouvement de volatilité (par exemple 1,5 fois la volatilité quotidienne moyenne) contre vous en une seule journée est une bonne sortie. Traverser une moyenne mobile significative (par exemple les 50 jours) pourrait être une excellente sortie. Les signaux techniques sont de bonnes sorties (par exemple, la rupture d'une ligne de tendance significative.) Les sorties sont l'une des parties les plus critiques de votre système. C'est un facteur dans votre négociation dont vous avez le contrôle total. Et c'est vos sorties qui contrôlent si vous gagnez de l'argent sur le marché ou avez de petites pertes. Vous devriez passer beaucoup de temps et de réflexion sur vos stratégies de sortie. Le septième composant de votre système est votre algorithme de dimensionnement de position. Position de dimensionnement est la partie de votre système qui contrôle le montant de votre commerce. Il détermine combien d'actions de stock vous devriez acheter. Une recommandation générale consisterait à risquer continuellement 1 de votre portefeuille. Ainsi, si vous avez un portefeuille de 25 000, vous ne voudriez pas risquer plus de 250. Permet de dire que vous vouliez acheter un stock à 10. Vous avez décidé de garder un arrêt à la fin, ce qui signifie si le stock a chuté de 25 à 7,50 vous quitter votre position. Puisque votre arrêt est votre risque par action, vous diviser ce risque 2.50 en 250 pour déterminer le nombre d'actions à acheter. Depuis 2,50 va dans 250 100 fois, vous achèteriez 100 actions. Notez que vous achetiez 1 000 actions (100 actions 10,00 chacune) ou quatre fois votre risque de 250. Cela est logique puisque votre arrêt est de 25 du prix d'achat. Ainsi, votre risque serait de 25 de votre investissement total. Si vous voulez en savoir plus sur le dimensionnement de la position, je suggère que vous lisez la revue Trade Your Way à la liberté financière, le Guide définitif de positionnement de dimensionnement et l'Introduction au positionnement dimensionnement E-Learning Cours. Enfin, vous avez besoin de systèmes de négociation multiples pour chaque type de marché. Au minimum, vous pourriez avoir besoin d'un système pour les tendances des marchés et un autre système pour les marchés plats. N'oubliez pas que j'ai dit que ce que la plupart des gens considèrent comme un système commercial, est tout simplement une stratégie commerciale qui devrait faire partie d'un plan d'affaires global. Sans le plan d'affaires global, beaucoup de gens perdraient encore de l'argent. Examinons le contexte général dans lequel une stratégie de négociation doit être faite à votre plan d'affaires. J'ai écrit beaucoup sur ce sujet, donc aux fins de cet article, ce qui suit est juste un bref aperçu. Voici un résumé de ce que nous considérons comme essentiel pour un bon plan de négociation: 1) Le résumé. C'est généralement la dernière section écrite. Il examine tous les éléments du plan et les présente sous forme sommaire. Il doit décrire en détail l'objectif du plan et décrire brièvement, sans beaucoup de détails, comment les objectifs seront atteints. 2) Une description d'entreprise. La description de l'entreprise doit inclure la mission de l'entreprise, un aperçu de l'entreprise et de son historique, les produits et services que vous fournissez (croissance du capital et contrôle des risques en tant que commerçant), vos opérations, L'emplacement du site, et votre organisation et la gestion des employés (le cas échéant). Tous ces sujets sont assez explicites, mais vous devriez prendre le temps de les écrire dans le cadre de votre plan. 3) Un aperçu de l'industrie et de la concurrence. Dans la vue d'ensemble de l'industrie, vous devez examiner les facteurs qui influencent le marché. Par exemple, Ed Yardeni dans son site Web énumère dix facteurs majeurs influençant le marché. Il s'agit notamment d'une économie concurrentielle à l'échelle mondiale, d'une révolution dans l'innovation, d'un accès sans fil à Internet, d'entreprises à faible niveau technologique ayant accès à des outils de haute technologie et de changement de leurs activités, la nécessité d'externaliser pour accroître la productivité et de nombreux autres thèmes. Voir yardeni pour plus d'informations. En outre, vous devez également savoir whowhat votre concurrence est. Qui êtes - vous contre les échanges Quelles sont leurs croyances Quels avantages ont - ils que vous n'avez Quels avantages avez - vous qu'ils ne 4) Section de la connaissance de soi. Vous devez connaître vos forces et vos faiblesses et les énumérer dans cette section. Vous devez savoir comment capitaliser sur vos forces et éviter (ou surmonter) vos faiblesses. 5) Votre plan de trading lui-même. Le plan de négociation tactique devrait faire partie de votre plan de négociation, mais il devrait également inclure (a) vos croyances commerciales qui forment la base de votre plan, (b) toutes les alliances stratégiques que vous pourriez avoir, et (c) ce que vous prévoyez Faire en termes d'éducation et de coaching. 6) Vos bords commerciaux. Je crois que votre plan de négociation devrait également inclure une liste de toutes les bords de négociation que vous avez sur le marché. Lorsque vous énumérer vos bords, vous pouvez les examiner souvent et être sûr que vous capitaliser sur eux. Par exemple, vos arêtes peuvent inclure a) le fait que vous n'avez pas à négocier, b) votre compréhension des R-multiples et positionnement de dimensionnement (qui donnent aux gens un énorme avantage sur ceux qui n'ont aucune idée de ces concepts), c) votre La capacité de lire un écran de niveau II pour obtenir d'excellents échanges boursiers, d) vos sources d'information, e) votre capacité à planifier bien à l'avance afin que vous avez un plan de jeu chaque jour, f) votre habileté à suivre les dix tâches de négociation , G) votre connaissance de vous-même et vos forces et faiblesses. Ce n'est qu'un échantillon des arêtes possibles que vous pourriez avoir sur le traderinvestor moyen. 7) Information financière. Cette section devrait comprendre trois parties. La première partie est votre budget. Combien d'argent avez-vous? Quel sera le processus de négociation vous coûtera La deuxième partie sera votre état des flux de trésorerie. Votre plan a-t-il un sens en termes de flux de trésorerie Et enfin, la troisième partie comprendra les déclarations de profits et pertes. Si vous n'avez aucun dossier de négociation, vous devez faire des estimations basées sur des tests historiques et basées sur le commerce de papier. 8) Pire planification d'éventualité. Les choses se produisent toujours que vous n'avez pas comptabilisé ou prévu dans votre plan de trading. Comment allez-vous faire face à ces éléments Qu'allez-vous faire si l'une de ces choses surgissent Comment allez-vous prendre des décisions lorsque ces éléments surgissent Si vous voulez plus d'informations, j'ai des bulletins Market Mastery qui ont été consacrés à la planification d'entreprise. Développer un système Je reviens sur une entrevue que j'ai faite avec le LTC Ken Long, un expert en systèmes de l'armée américaine. Heres ce que Ken a dit sur le développement d'un système: Définissez qui vous êtes. Avant de mener une planification ou une conception de système, vous devez avoir une compréhension approfondie de qui vous êtes et quels sont vos objectifs. Les investisseurs individuels, les gestionnaires de fonds privés de couverture, les gestionnaires de fonds communs de placement publics et les gestionnaires de fiducies auront des dynamiques, des échéanciers et des profils de risque différents. Cela concerne la conception du système en ce que le produit final doit s'adapter aux circonstances et à la dynamique du groupe ou de l'individu. Si vous sautez dans la conception du système sans tenir compte de ces bases, vous serez les semences des problèmes futurs. Objectifs: Dans la conception des systèmes commerciaux, le problème est de définir ce que vous voulez que le système accomplisse. Avec autant d'idées, d'événements, de circonstances et d'ajustements qui se produisent dans le développement du système, vous devez avoir vos objectifs clairs dans votre esprit. Si vous ne savez pas où vous allez, alors toute vieille route va le faire. Les objectifs vous donnent la base pour faire des choix et pour prioriser les actions. Cela ne veut pas dire que les objectifs sont statiques. En fait, ils peuvent changer à mesure que vous découvrez des limitations inattendues ou des avantages dans votre système à mesure qu'il vieillit. Mais avant de commencer, vous devez avoir un ensemble initial d'objectifs et de buts pour vous guider. Calibrage: Une fois le système déployé et opérationnel, une partie du processus d'étalonnage du système vérifie si les objectifs correspondent toujours à la personne ou à l'organisation que vous êtes devenu. C'est une partie très intéressante de la conception du système. Je ne peux pas vous dire combien de fois Ive fait partie d'une équipe de conception qui a commencé avec un ensemble limité d'objectifs et découvert dans la phase d'imagerie que, en ajustant nos sites nous avons été en mesure d'accomplir beaucoup plus pour beaucoup moins. Mais, vous devez commencer quelque part. Si vous ne commencez pas avec des objectifs, vous faites tourner vos roues. J'ai posé cette question à Ken: Cette section est critique. Comment allez-vous savoir si votre système fonctionne ou non Quels sont vos repères de performance Quels sont vos critères pour savoir que votre système ne fonctionne pas Comment allez-vous prendre des décisions lorsque ces critères sont satisfaits Voulez-vous supprimer tout ou simplement faire des ajustements de dimensionnement de position? Ces questions sont essentielles au développement et à l'exploitation d'un bon système commercial. Comment prendre des décisions dans le système Heres ce que Ken a dit à propos de ce sujet critique: Si vous ne travaillez pas sur la façon dont vous prendrez des décisions à l'avance, alors vous aurez certainement à régler au moment de la première décision difficile. Si vous prenez des décisions sur place, sans lignes directrices, vous avez deux problèmes: 1) déterminer ce qu'il faut faire et 2) comment le faire. Et ces problèmes doivent être confrontés sous un grand stress et un temps limité. Il vaut mieux calmer calmement le processus de prise de décision à l'avance afin que le mécanisme de décision soit convenu d'avance. Dans l'Armée de terre, aucun plan ne survit généralement au premier contact avec l'ennemi, et donc notre objectif dans la planification est de développer une gamme d'alternatives qui peuvent s'appliquer à un certain nombre de scénarios. À travers la répétition et l'analyse, nous savons quelle stratégie fonctionne le mieux pour un ensemble donné de conditions. Le but du développement de la stratégie est de fournir au décideur un menu de choix qui sont suffisamment robustes pour couvrir un large éventail de contingences. Dans le développement général du système alors, nous recherchons des plans simples et robustes qui peuvent couvrir un large éventail de conditions. Lorsque vous préparez comme ceci, vous n'essayez pas de forcer le monde à s'adapter à votre plan. Si vous tombez en amour avec une stratégie et de devenir émotionnellement investi pour le faire fonctionner, peu importe ce que le marché ou le monde dit, vous perdez la capacité de s'adapter et d'apprendre. Un exemple du monde réel pour un système de négociation pourrait être un commerçant qui décide de vérifier ses performances commerciales réelles chaque mois contre l'espérance du système calculé et de déterminer la signification statistique de la variation. Il peut décider que tout résultat supérieur à un ou deux écarts types est un signal d'arrêt de la négociation et de recalibrage du système ou de reconfirmation de la validité du modèle de négociation et de ses hypothèses sous-jacentes. Si l'espérance réelle est proche de l'espérance prévue, alors le commerçant sait hes sur la cible. Dans les systèmes de fabrication modernes, ce concept s'appelle Statistical Process Control. Il permet au contrôleur du système de savoir quand les machines de production sont à la dérive hors tolérance et dégradant la qualité de la sortie au point où la ligne est arrêtée et les machines sont réajustées. J'ai demandé à Ken comment ses conseils s'appliquent compte tenu du fait que de nombreux systèmes de négociation sont automatisés. Heres comment il a répondu: C'est un problème général de l'ère de l'information, qui nous fournit un large éventail de systèmes automatisés de prise de décision qui peuvent compiler des quantités massives de données, analyser et traiter, et nous présenter des paquets de décision pour l'action basée sur des critères Que nous pouvons préciser. J'utilise beaucoup d'entre eux. Toutefois, la clé pour les faire fonctionner est de s'assurer que vous comprenez le modèle d'entreprise sous-jacent et la logique système. Lorsque vous faites des choses automatiquement par ordinateur, vous devez comprendre ce que l'ordinateur est de calcul et de filtrage. Je ne vais pas utiliser les outils électriques jusqu'à ce que je sais comment ils fonctionnent et j'ai maîtrisé leur utilisation dans les simulations. Si vous avez fait tout le travail de préparation que vous avez décrit dans votre atelier de conception de système 4 et que vous avez choisi des indicateurs qui vous fournissent les bons signaux pour prendre vos décisions commerciales, alors la bonne chose à faire est de s'appuyer sur les signaux pour faire votre les décisions. Un étalonnage périodique du système est néanmoins nécessaire pour confirmer que vous avez choisi les signaux corrects et que vos actions sont correctes. Si vous n'avez pas fait ce travail si, il peut être le cas que vous avez simplement ramassé le dernier indicateur chaud et l'utilisent indépendamment de la façon appropriée, il peut être pour votre système commercial. Si elle ne fonctionne pas comme annoncé, vous êtes susceptible de le décharger pour la prochaine idée chaude qui vient le long. Alors vous n'êtes pas un commerçant système, vous réagissez uniquement à la publicité. 1. Nous avons deux bulletins d'information dans lesquels nous avons interviewé Tom Basso pour ceux d'entre vous qui aimeraient en savoir plus. Appelez le 919-466-0043 pour plus d'informations. 2. William ONeil, comment faire de l'argent en stock. New York. McGraw-Hill, 1987. 3. Nous avons un programme audio sur la planification des affaires pour les commerçants qui vous emmène à travers l'élaboration d'un plan d'affaires. 4. L'atelier auquel Ken fait référence est l'atelier «Comment développer un système commercial gagnant qui vous convient», que nous vous proposons une ou deux fois par an. À propos de l'auteur: Trading Coach Dr Van K Tharp, en vedette dans le marché toujours populaire Wizards. Est largement reconnu pour ses best-sellers Trade Your Way to Financial Freedom. Super Trader et son classique Peak Performance Home Study Course pour les commerçants et les investisseurs. Visitez-le au vantharp pour un jeu de simulation de trading GRATUIT ou pour vous inscrire à son bulletin d'information hebdomadaire GRATUIT.