Moyennes mobiles: Quels sont-ils Parmi les indicateurs techniques les plus populaires, les moyennes mobiles sont utilisées pour évaluer la direction de la tendance actuelle. Chaque type de moyenne mobile (généralement écrit dans ce tutoriel comme MA) est un résultat mathématique qui est calculé en faisant la moyenne d'un certain nombre de points de données passés. Une fois déterminée, la moyenne résultante est ensuite tracée sur un graphique afin de permettre aux commerçants d'examiner les données lissées plutôt que de se concentrer sur les fluctuations de prix au jour le jour qui sont inhérentes à tous les marchés financiers. La forme la plus simple d'une moyenne mobile, connue sous le nom de moyenne mobile simple (SMA), est calculée en prenant la moyenne arithmétique d'un ensemble donné de valeurs. Par exemple, pour calculer une moyenne mobile de base de 10 jours, vous additionnez les prix de clôture des 10 derniers jours, puis divisez le résultat par 10. Dans la figure 1, la somme des prix pour les 10 derniers jours (110) est Divisé par le nombre de jours (10) pour arriver à la moyenne sur 10 jours. Si un commerçant souhaite voir une moyenne de 50 jours à la place, le même type de calcul serait fait, mais il inclurait les prix au cours des 50 derniers jours. La moyenne résultante ci-dessous (11) prend en compte les 10 derniers points de données afin de donner aux commerçants une idée de la façon dont un actif est évalué par rapport aux 10 derniers jours. Peut-être vous vous demandez pourquoi les traders techniques appellent cet outil une moyenne mobile et pas seulement un moyen régulier. La réponse est que lorsque de nouvelles valeurs deviennent disponibles, les points de données les plus anciens doivent être supprimés de l'ensemble et de nouveaux points de données doivent venir les remplacer. Ainsi, l'ensemble de données se déplace constamment pour tenir compte des nouvelles données à mesure qu'elles deviennent disponibles. Cette méthode de calcul garantit que seules les informations actuelles sont comptabilisées. Dans la figure 2, une fois que la nouvelle valeur de 5 est ajoutée à l'ensemble, la case rouge (représentant les 10 derniers points de données) se déplace vers la droite et la dernière valeur de 15 est supprimée du calcul. Étant donné que la valeur relativement petite de 5 remplace la valeur élevée de 15, on s'attend à ce que la moyenne de l'ensemble de données diminue, ce qui fait, dans ce cas, de 11 à 10. Qu'est-ce que les moyennes mobiles ressemblent Une fois que les valeurs de la MA ont été calculés, ils sont tracés sur un graphique et ensuite connectés pour créer une ligne de moyenne mobile. Ces lignes courbes sont communes sur les tableaux des commerçants techniques, mais la façon dont ils sont utilisés peut varier de façon drastique (plus sur cela plus tard). Comme vous pouvez le voir sur la figure 3, il est possible d'ajouter plus d'une moyenne mobile à n'importe quel graphique en ajustant le nombre de périodes de temps utilisées dans le calcul. Ces lignes courbes peuvent sembler distrayant ou confus au début, mais vous vous habituerez à eux comme le temps passe. La ligne rouge est simplement le prix moyen au cours des 50 derniers jours, alors que la ligne bleue est le prix moyen au cours des 100 derniers jours. Maintenant que vous comprenez ce qu'est une moyenne mobile et à quoi il ressemble, bien introduire un autre type de moyenne mobile et d'examiner comment il diffère de la moyenne mobile simple mentionné précédemment. La moyenne mobile simple est extrêmement populaire parmi les commerçants, mais comme tous les indicateurs techniques, il a ses critiques. Beaucoup d'individus soutiennent que l'utilité du SMA est limitée parce que chaque point dans la série de données est pondéré le même, peu importe où il se produit dans la séquence. Les critiques soutiennent que les données les plus récentes sont plus importantes que les données plus anciennes et devraient avoir une plus grande influence sur le résultat final. En réponse à cette critique, les commerçants ont commencé à donner plus de poids aux données récentes, ce qui a conduit depuis à l'invention de différents types de nouvelles moyennes, dont la plus populaire est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Moyenne mobile exponentielle La moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui donne plus de poids aux prix récents dans une tentative de le rendre plus réactif (par exemple, À de nouvelles informations. Apprendre l'équation un peu compliquée pour calculer un EMA peut être inutile pour de nombreux commerçants, puisque presque tous les forfaits de cartographie faire les calculs pour vous. Toutefois, pour vous mathématiciens geeks là-bas, voici l'équation EMA: Lorsque vous utilisez la formule pour calculer le premier point de l'EMA, vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucune valeur disponible pour utiliser comme l'EMA précédente. Ce petit problème peut être résolu en commençant le calcul avec une moyenne mobile simple et en poursuivant avec la formule ci-dessus à partir de là. Nous vous avons fourni un exemple de feuille de calcul qui comprend des exemples réels de calcul d'une moyenne mobile simple et d'une moyenne mobile exponentielle. La différence entre l'EMA et SMA Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de la façon dont la SMA et l'EMA sont calculés, permet de jeter un oeil à la façon dont ces moyennes diffèrent. En regardant le calcul de l'EMA, vous remarquerez que plus l'accent est mis sur les points de données récentes, ce qui en fait un type de moyenne pondérée. À la figure 5, le nombre de périodes utilisées dans chaque moyenne est identique (15), mais l'EMA répond plus rapidement à l'évolution des prix. Remarquez comment l'EMA a une valeur plus élevée lorsque le prix est en hausse, et tombe plus vite que la SMA lorsque le prix est en baisse. Cette réactivité est la principale raison pour laquelle de nombreux commerçants préfèrent utiliser l'EMA sur le SMA. Que signifient les différents jours Moyennes mobiles sont un indicateur totalement personnalisable, ce qui signifie que l'utilisateur peut librement choisir le temps qu'ils veulent lors de la création de la moyenne. Les périodes les plus courantes utilisées pour les moyennes mobiles sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. Plus le délai de création de la moyenne est court, plus il sera sensible aux variations de prix. Plus la durée est longue, moins sensible, ou plus lissée, la moyenne sera. Il n'y a pas de période correcte à utiliser lors de la configuration de vos moyennes mobiles. La meilleure façon de déterminer qui fonctionne le mieux pour vous est d'expérimenter avec un certain nombre de périodes de temps différentes jusqu'à ce que vous en trouver un qui correspond à votre stratégie. En raison de la façon dont les moyennes mobiles sont calculées, vous pouvez personnaliser votre moyenne mobile à littéralement n'importe quelle période de temps que vous pensez est pertinent, ce qui signifie que l'utilisateur peut librement choisir le temps qu'ils veulent lors de la création de la moyenne moyenne. Les incréments les plus courants utilisés dans les moyennes mobiles sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 périodes. Des moyennes mobiles plus courtes telles que la période 15, voire la période 50, seront plus proches de l'action de prix du graphique réel qu'une période de temps plus longue. Plus la période est longue, moins sensible, ou plus lissée, la moyenne sera. Il n'y a pas de période correcte à utiliser lors de la configuration de vos moyennes mobiles. Souvent dans le Forex, les traders regarderont les moyennes mobiles intraday. Par exemple, si vous regardez un graphique de 10 minutes et voulait une moyenne mobile de cinq périodes, vous pouvez prendre les prix dans les 50 dernières minutes et diviser par cinq pour obtenir la moyenne mobile de cinq périodes pour un graphique de 10 minutes. Beaucoup de commerçants ont leurs propres préférences personnelles, mais généralement la meilleure façon de déterminer qui fonctionne le mieux pour vous est d'expérimenter avec un certain nombre de périodes de temps différentes jusqu'à ce que vous en trouver un qui correspond à votre stratégie. SMA vs EMA Il existe en fait deux types généraux de moyennes mobiles: la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). La moyenne mobile que nous discutons précédemment est une moyenne mobile simple, car elle prend simplement un certain nombre de périodes et la moyenne pour le délai souhaité - chaque période est également pondérée. L'une des principales plaintes avec une moyenne mobile simple (en particulier à court terme) est qu'ils sont trop sensibles à de grands mouvements de prix vers le haut ou vers le bas. Par exemple, supposons que vous planifiez une moyenne mobile de cinq jours de l'USDCAD et le prix a été régulièrement et constamment à la hausse. Et puis un jour il y avait une grande anomalie de pic en baisse causant la moyenne mobile pour aller beaucoup plus bas et la tendance à descendre quand peut-être qu'un jour pourrait avoir été causé par quelque chose qui ne se reproduira probablement pas. Pour atténuer ce problème, vous pouvez utiliser une moyenne mobile différente - une moyenne mobile exponentielle (EMA). Un EMA donne plus de poids aux prix plus récents dans son calcul d'une moyenne mobile. Donc, si vous utilisiez une moyenne mobile de cinq jours, un EMA donnerait un poids plus élevé aux prix qui se produisent à la fin de la période de cinq jours, et la baisse du poids sur les prix se produisant il ya cinq jours. Donc, si un gros pic survenait les jours un ou deux, la moyenne mobile ne serait pas affectée autant qu'une moyenne mobile simple. Encore une fois, les commerçants devraient expérimenter avec les deux types de moyennes mobiles pour trouver leur préférence. En fait, de nombreux commerçants vont tracer les deux types de moyennes mobiles avec des périodes de temps différents en même temps. (En savoir plus sur l'EMA dans notre article Exploration de la moyenne mobile exponentiellement pondérée.) L'une des principales utilisations d'une moyenne mobile est d'identifier une tendance. En général, les moyennes mobiles ont tendance à être des indicateurs en retard, ce qui signifie qu'ils ne peuvent que confirmer qu'une tendance a été établie plutôt que d'identifier de nouvelles tendances. Dans la section suivante, examinez de plus près comment les moyennes mobiles sont utilisées pour évaluer la tendance générale d'une devise. L'indicateur de la moyenne mobile est l'un des outils les plus utiles pour négocier et analyser les marchés financiers. Une moyenne mobile met constamment à jour un prix moyen de stock039s, mais il ne peut pas prédire une performance stock039s. Ces indicateurs techniques aident les investisseurs à visualiser les tendances en lissant les mouvements des prix. Alors que les moyennes mobiles peuvent être un outil précieux, ils ne sont pas sans risque. Découvrez les pitalls et comment les éviter. Apprenez à utiliser les moyennes mobiles pour entrer et quitter des opérations dans les FNB et comprendre certaines configurations techniques populaires à l'aide de moyennes mobiles. Nous examinons de plus près la moyenne mobile linéairement pondérée et la moyenne mobile exponentiellement lissée. Découvrez comment cette simple stratégie commerciale peut être ajoutée à votre arsenal de négociation. Gérer les interrelations entre le prix, les moyennes mobiles et la pente peut changer la récompense: l'équation du risque en votre faveur. Souvent, la solution simple est la meilleure. Découvrez comment il est facile de négocier avec la tendance. Malheureusement, il n'existe pas de stratégie d'investissement parfaite qui garantisse le succès, mais vous pouvez trouver les indicateurs et les stratégies qui fonctionnent le mieux pour votre position. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. 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